كبير نظام التداول الاتجاه

كيفية بناء وتجارة استراتيجية الاتجاه متابعة.

حركة السعر و ماكرو.

يجب على التجار أن يتطابقوا مع استراتيجيتهم مع ظروف السوق المناسبة. ويمكن أن تكون الاتجاهات جذابة منذ حدوث تحيز في هذا السوق بالذات. في هذه المقالة، نعرض كيف يمكن للتجار البدء في تطوير استراتيجية التداول الاتجاه الخاصة بهم.

إلى أي شخص يتاجر في الأسواق، فإنه من المستحسن في كثير من الأحيان أن يكون استراتيجية من نوع ما للذهاب عن القيام بذلك.

بعد كل شيء، فقط & لسكو؛ التخمين و [رسقوو]؛ ليس من المرجح أن تعمل بشكل جيد جدا لأي شخص المضاربة في الأسواق على المدى الطويل. وجود فكرة عن نوع الوضع الذي يبحث عنه يمكن أن يكون مفيدا للغاية. مع استراتيجية، يمكن للتجار أن ننظر إلى التركيز على الحالات التي السوق قد تعطي لهم أفضل احتمالات النجاح.

بعد اكتشاف ضرورة وجود استراتيجية، سوف التجار غالبا ما تستمر للحصول على & لوت؛ أفضل & [رسقوو]؛ الاستراتيجية التي يمكن العثور عليها. هذا يمكن أن يكون عملية مطولة لبعض الناس، وكثير من التجار غالبا ما يبحثون عن شيء لا يوجد: انهم & [رسقوو]؛ يبحث عن الاستراتيجية التي نادرا (أو أبدا) يفقد.

هذا لا يوجد.

وبصرف النظر عن مدى قوة أي استراتيجية قد تكون على الإطلاق، فإنه لن يكون التنبؤ بنسبة 100٪ من تحركات السوق. المستقبل غير شفاف مع أو بدون استراتيجية قوية. استراتيجية جيدة يمكن ببساطة تسمح للتاجر للتركيز على الاوضاع والاحتمالات أعلى احتمالا في محاولة لكسب المزيد من المال مما يخسرونه؛ بحيث تكون قادرة على صافي الربح.

كما نظرنا في المقال، كيفية بناء استراتيجية التداول، والأسواق غالبا ما تظهر واحدة من ثلاثة شروط مختلفة، وغالبا ما يتم تقديم التجار أفضل من خلال مطابقة استراتيجيتها مع حالة السوق المناسبة. في هذه المقالة، والاثنين المقبلين سوف ندرس كل من هذه الشروط الثلاثة في أكثر عمقا بحيث يمكن للتجار أن يقرروا كيفية صياغة استراتيجياتهم بشكل أكثر ملاءمة.

في هذه المقالة، سنعيد التركيز على الحالة الأكثر شيوعا: الاتجاهات.

ومن بين ظروف السوق الثلاثة المحتملة، ربما تكون الاتجاهات الأكثر شعبية بين التجار؛ والسبب في ذلك هو ما كنا قد ألمح إلى قليلا في وقت سابق.

المستقبل غير واضح، وحركات الأسعار لا يمكن التنبؤ بها. بمجرد التعرف على الاتجاه، لاحظ التاجر انحيازا قد أظهر نفسه في السوق. وربما كان هناك تحسن في البيانات الأساسية لذلك الاقتصاد؛ أو ربما انها و رسكو؛ ق تحرك البنك المركزي مدفوعة على الجزء الخلفي من & [رسقوو]؛ الين-- تيرفنتيون و [رسقوو]؛ أو جولة أخرى من ك.

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي؛ أعدها جيمس ستانلي.

أيا كان السبب، وجود التحيز في السوق والتي هي مرئية من مسار على الرسم البياني. الجزء المغري من هذا هو أنه إذا استمر هذا التحيز، قد يكون المتداول قادرا على القفز على الاتجاه، والسماح للسوق القيام رفع ثقيل لنقل الموقف إلى منطقة مربحة.

جانب آخر جذابة من التداول مع الاتجاهات هو أن المضارب يمكن أن ننظر إلى توظيف المنطق القديم ل & لسو؛ شراء منخفضة، وبيع عالية. & [رسقوو]؛ ليس كافيا ببساطة شراء اتجاه صعودي، أو بيع اتجاه لأسفل. وغالبا ما يخدم التجار في انتظار الاتجاه الصاعد إلى التراجع قبل الشراء (أو انتظار اتجاه نزولي إلى مزق أعلى قبل البيع)، في محاولة للدخول في موقف بتكلفة رخيصة قدر الإمكان.

وبهذه الطريقة، إذا كان الاتجاه لا يستمر، يمكن للتاجر الخروج من الموقف بسرعة قبل أن تصبح الخسارة لا تطاق أيضا. ولكن إذا استمر الاتجاه، فإن التاجر قد يكون قادرا على الربح بمقدار ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف المبلغ الذي كان عليه في البداية المخاطرة لدخول التجارة. هذه طريقة غير مهددة يمكن للمتداولين أن يتطلعوا إلى تجنب الخطأ رقم واحد الذي يقوم به تجار الفوركس.

كيفية بناء استراتيجية الاتجاه.

العديد من المؤشرات الأكثر شعبية يمكن أن تكون مفيدة عند تصميم استراتيجية الاتجاه. ولتحقيق التحليل الفني خطوة أخرى عند تصميم نهج التداول الاتجاه، فإن العديد من التجار سوف ننظر إلى استخدام تحليل إطار زمني متعددة من أجل الحصول على نظرة متعددة في سوق تتجه.

ناقشنا مفهوم تحليل الإطار الزمني المتعدد في مقالة "الإطار الزمني للتجارة". في المقالة، نقترح الأطر الزمنية المحتملة التي يمكن للمتداولين أن يبحثوا عن الاستفادة منها بناء على أوقات عقدهم المرغوبة.

عند استخدام تحليل إطار زمني متعدد مع استراتيجية التداول الاتجاه، وغالبا ما يتجه التجار إلى الإطار الزمني أطول للعثور على وتشخيص قوة هذا الاتجاه. ويمكن القيام بذلك بطرق عديدة. بعض التجار يفضلون القيام بذلك دون أي مؤشرات على الإطلاق، وذلك باستخدام السعر والسعر وحده (ويشار إلى الدراسة التي باسم & لسكو؛ السعر العمل، و [رسقوو]؛ والتي يمكنك معرفة المزيد عن هنا).

سوف يتطلع المتداولون الآخرون إلى أحد المؤشرات الأكثر شيوعا، وهو المتوسط ​​المتحرك. هناك الكثير من النكهات المختلفة وأنواع المتوسطات المتحركة، ولكن الهدف هو كل نفس & نداش؛ لتبين لنا & [رسقوو]؛ خط في الرمال و [رسقوو]؛ ما إذا كانت تحركات الأسعار هي & لسو؛ فوق المتوسط ​​و [رسقوو]؛ أو & لوت؛ أقل من المتوسط ​​& [رسقوو]؛ لفترة معينة من الزمن.

يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة التجار على تشخيص الاتجاهات والاتجار بها.

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي؛ أعدها جيمس ستانلي.

بعد أن تم تشخيص هذا الاتجاه، يمكن للتاجر ثم مؤامرة الدخول إلى الموقف. ولهذا، هناك العديد من الخيارات المتاحة.

الدخول في الاتجاه.

هناك قول مأثور أن يذهب: & لسو؛ الاتجاه هو صديقك & هيليب؛ حتى ينتهي. & [رسقوو]؛

هذا السطر الواحد يلخص إلى حد كبير المأزق الذي يواجه التجار عند اتجاهات التداول. في حين تم عرض التحيز في السوق، ويمكن أن تستمر؛ ليس هناك شيء من هذا القبيل & لسكو؛ بالتأكيد النار الاتجاه استمرار الإعداد. & [رسقوو]؛

لذلك، عندما لا يستمر هذا الاتجاه، وغالبا ما ينصح المتداول أن ننظر إلى التخفيف من الخسائر بحيث انعكاس لا يضر حساب التداول الخاصة بهم سيئة للغاية.

في محاولة لتكون دقيقة قدر الإمكان، فإن العديد من التجار الانتقال إلى إطار زمني أقل في محاولة للحصول على نظرة أكثر تفصيلا على التحرك داخل الاتجاه على المدى الطويل.

بعض التجار سوف تستخدم حركة السعر للدخول في الإطار الزمني السفلي، تحسبا للاتجاه صورة أكبر مستمرة. وقمنا بإيجاز مثل هذا النهج في المادة، استخدام السعر العمل للاتجاهات التجارية.

سعر العمل يمكن أن تساعد التجار تشخيص والاتجاهات التجارية.

ويمكن للمتداولين أيضا أن يبحثوا عن استخدام المؤشرات لرسم الدخول، في إطار فرضية أن الاتجاه على المدى الطويل قد يكون في المراحل الأولى من استمراره؛ ويمكن إدخالها مع الرسم البياني على المدى القصير.

هناك العديد من خيارات المؤشرات لهذه الفرضية. العديد من التجار سوف ننظر إلى مؤشرات التذبذب مثل رسي أو ماسد لتحريك الموقف. الخيارات الشعبية الأخرى هي ماكد، ستوشاستيك، تسي، ومتوسط ​​المتحرك كروس.

التجار الذين يتطلعون إلى التكهن مع هذا الاتجاه يريدون التركيز فقط على الإشارات التي تتحرك في هذا الاتجاه.

لذلك، على سبيل المثال، إذا تم العثور على اتجاه صاعد على الرسم البياني على المدى الطويل، فإن التاجر يبحث فقط عن الشراء. إذا كانوا يتطلعون إلى بيع، فإنه ليس استراتيجية التداول الاتجاه لفترة أطول كما التاجر يبحث عن انعكاس (أو البديل) التي لا تتفق مع اتجاه الاتجاه على المدى الطويل.

أنواع استراتيجيات التداول-الاتجاه.

نتحدث كثيرا عن تداول الاتجاه في ديليفكس، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه واحد من أكثر الطرق نظيفة لاستخدام تحليل المتداول في خطة التداول.

بعد كل شيء، والمستقبل غير معروف. ولا أحد لديه الكرة وضوح الشمس التي سوف تستقر بشكل سحري تحركات الأسعار غدا & [رسقوو]؛ s. ولكن حقيقة الأمر هي أن التحيزات موجودة، والاتجاهات تحدث (لسبب ما)، وفي كثير من الحالات قد تستمر هذه الاتجاهات.

في مقالنا باستخدام حركة السعر للاتجاهات التجارية، نعرض للمتداولين كيف يمكن بناء مثل هذا النهج دون الحاجة إلى أية مؤشرات على الإطلاق. السعر والسعر وحده غالبا ما يكفي لإظهار التجار ما يحتاجون إلى أن نرى متى وكيف وكيف يريدون الدخول في الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه.

إذا كان التجار يريدون طريقة أكثر موضوعية من التداول مع الاتجاهات، فإنها يمكن أن ننظر لتنفيذ مؤشر مثل مؤشر القوة النسبية لتحريك الموقف بعد أن تم تصنيف الاتجاه على الرسم البياني على المدى الطويل مع السعر العمل. لقد غطينا هذا النهج في المقالة، السعر العمل مع مؤشر القوة النسبية.

يمكن للمتداولين الذين يتطلعون إلى استخدام الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات أن يأخذوا هذه الخطوة أبعد من ذلك مع المنطق المستخدم في بلدي & لوت؛ الإصبع & [رسقوو]؛ استراتيجية سلخ فروة الرأس. وقد تم تحديد هذه الاستراتيجية بشكل كامل في المادة القصيرة المدى الزخم سلخ فروة الرأس في سوق الفوركس. وفي هذه الاستراتيجية، تستخدم المتوسطات المتحركة لتصنيف الاتجاه على إطار زمني أطول، ويستخدم المتوسط ​​المتحرك / السعر المتحرك في الإطار الزمني الأقصر ليتحرك في اتجاه الاتجاه. في حين أن هذا هو بمثابة استراتيجية سلخ فروة الرأس، يمكن للتجار بالتأكيد مبادلة الأطر الزمنية مع تلك المقترحة في الوقت إطارات للتجارة لجعل منطق الاستراتيجية قابلة للتشغيل على المدى الطويل.

- كتبه جيمس ستانلي.

جيمس متاح على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

هل ترغب في تعزيز التعليم فكس الخاص بك؟ أطلقت دايليفكس مؤخرا جامعة ديليفس؛ وهو خال تماما إلى أي وجميع التجار!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

تحميل الفوركس اتجاه كبير (هال متحرك المتوسط) المؤشر ونظام التداول.

تحميل مجاني الفوركس هال المتوسط ​​المتحرك مؤشر ونظام التداول & # 8211؛ (هما) الذي يمكن تغيير لونه. يستخدم هما لتحديد إدخالات السوق والمخارج.

مبدأ مؤشر بسيط جدا: عندما يتحرك السعر صعودا، يتم تلوين الخط في البنفسجي، عندما يذهب السعر إلى أسفل، يتغير لون الخط للأحمر.

قد يتغير لون المؤشر في الشريط الحالي، وبالتالي، وظيفتها الرئيسية ليست لونا ولكن موقع السعر. إذا كان السعر أقل من خط المؤشر، وربما يكون هناك اتجاه هبوطي، إذا كان السعر أعلى من خط المؤشر، وربما يكون هناك اتجاه صاعد.

اتجاه الفوركس الأكثر قوة في أعقاب استراتيجية بناء على المتوسط ​​المتحرك مؤشرات تحميل مجاني أقوى الفوركس اندلاع الاتجاه بعد نظام التداول. أعلى 5 أفضل مؤشر متحرك فوريكس & # 038؛ استراتيجية التداول تحميل مجاني أعلى 5 أفضل المتوسط ​​المتحرك عبر تداول العملات الأجنبية. مؤشر متوسط ​​الانتقال المتعدد الأطر (متفما) & # 038؛ نظام التداول ل ميتاترادر ​​4 مولتفريم موفيمنت أفيراج & # 8211؛ يعرض المؤشر المتوسط ​​المتحرك. كيف تصبح ناجحا الفوركس التاجر مع هال تتحرك متوسط ​​نظام التداول نصائح تجارة الفوركس ونصائح & # 8211؛ كيف تصبح. الأكثر دقة الفوركس ميغاترند استراتيجية: هول متحرك متوسط ​​شراء بيع إشارات نظام التداول سوبر بسيطة ودقيقة الفوركس ميغراترند استراتيجية التداول. HULL. تحميل مجاني 20+ أفضل الفوركس ماسد متحرك متوسط ​​نظام التداول تحميل مجاني أعلى 20+ أفضل برو الفوركس ماسد متحرك متوسط ​​التداول. تحميل فوركس تريند ماجيك ممتاز مذبذب مؤشر تحميل مجاني فوركس تريند ماجيك ممتاز مذبذب مؤشر & # 8211؛ ماذا. تحميل مجاني أعلى 10 سوبر عالية الأرباح تتحرك متوسط ​​نظام التداول الفوركس لا تتردد في تحميل أعلى 10 أرباح عالية عالية تتحرك. استراتيجية الفوركس الرابحة باستخدام 3 المتوسط ​​المتحرك ومؤشر الاتجاه رايدر إستراتيجية الفوركس الرابحة & # 8211؛ أنا & # 8217؛ م متأكد من أن في هذا. الفوركس متعدد ماكد إيشيموكو الاتجاه استراتيجية التداول مع المتوسط ​​المتحرك ومؤشر أدكس عالية الدقة ماسد استراتيجية تداول العملات الأجنبية. الفوركس متعدد ماسد إشيموكو.

آخر الملاحة.

فكر واحد على & لدكو؛ تحميل الفوركس اتجاه كبير (هال متحرك المتوسط) مؤشر ونظام التداول & رديقو؛

مرحبا أنا أحب هذه الاستراتيجية ولكن تحتاج وصفك كيفية استخدامه.

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.

نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.

سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.

إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية خارج البورصة (أوتك) إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.

فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.

يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.

والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.

سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.

إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.

لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.

وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.

أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.

أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.

والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.

الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.

موفينغ أفيراج سيستمز.

وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:

والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:

عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:

اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.

الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.

تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.

الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.

قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.

في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.

أنواع أنظمة كونترترند.

وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي شراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.

يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.

قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.

غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).

والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.

الاتجاه بعد خطوات البدء.

مهمتي هي فتح التداول & # 8220؛ الصندوق الأسود & # 8221؛ وفضح كيف يعمل التداول الكبير حقا. هذه البداية، بلدي بودكاست وكتبي حاسمة لإتقان الاتجاه التالية والتجارة؛. الغوص في. دون & # 8217؛ ر وقف حتى تحصل عليه.

يجب قراءة الروابط.

يجب قراءة الكتب.

مايكل كوفيل & # 8217؛ s تريند بعد مايكل كوفيل & # 8217؛ s تورتلترادر ​​دانيال كانمان & # 8217؛ s التفكير، سريع وبطيء مايكل موبوسين & # 8217؛ أكثر مما كنت تعرف براين كريستيان & # 8217؛ s خوارزميات لايف من قبل آلان وات & # 8217 ؛ s حكمة انعدام الأمن جاك شفاغر & # 8217؛ ق السوق ويزاردز أكثر.

المصادقة والإعلام.

الاتجاه التالي للأسطورة في الأصل في & # 8220؛ معالجات السوق & # 8221؛

& # 8220؛ الطريقة التي أراها، لديك خياران & # 8211؛ يمكنك أن تفعل ما فعلته والعمل لمدة 30 زائد سنوات، حصيف معا قصاصات من المعلومات، والسعي لخلق استراتيجية صنع المال، أو يمكنك قضاء بضعة أيام قراءة كوفيل & # 8217؛ ق كتاب [تريند بعد] وتخطي هذا العقد منحنى التعلم لمدة ثلاثة عقود. & # 8221؛

الاتجاه التالي للأسطورة في الأصل في & # 8220؛ معالجات السوق & # 8221؛

& # 8220؛ أنا & # 8217؛ م غير مريح جدا مع تداول الصندوق الأسود حيث أنا & # 8217؛ م التعامل مع خوارزميات أنا لا & # 8217؛ ر فهم. كل ما نقوم به يمكننا القيام به على ظهر مظروف مع قلم رصاص. & # 8221؛

الاتجاه السائد يتبع على البساطة (40 + سنة سجل حافل)

مايكل كوفيل (بدف) مايكل كوفيل، إد سيكوتا، لاري هايت المرح صورة خطيرة الموضوع.

اتصل بالمؤلف.

تريند أنظمة التداول.

الاتجاه التالي والتجارة؛ النظام الرئيسي هو خطوة بخطوة حل لعوائد ضخمة. عملاء تمتد 70+ البلدان.

كوفيل بوكس ​​& أمب؛ فيلم.

أرشيفات تف.

تف الفئات.

الاتجاه التالي بودكاست.

تريند فولوينغ ™ تحتل المرتبة العالية مثل # 2 على اي تيونز الاستثمار مع 6M + يستمع. الاستماع مجانا في كل مكان: اي تيونز، إهيرتراديو، جوجل، خياطة، رسس.

دروس معالج السوق.

يبدأ رجل بلدة صغيرة في محطة وقود 1970s مع آلة حاسبة ويصبح أسطورة التداول بقيمة 100 مليون $. البريد الإلكتروني مجانا الفيديو.

بدأ الملياردير جون W. هنري كمزارع، أصبح أتباع الاتجاه وتمتلك الآن سوكس الأحمر. هو مونيبال. قراءة قصته هنا.

اشترك واستلم فيديو معالج السوق.

المنتجات المنتجات الاتجاه أسئلة وأجوبة الأداء الرسوم البيانية الأسواق ألغو مانيا لحظة من الآن التجار الجدد برو التجار كلية التجار 70+ البلدان لماذا يعلمون المتشككين بيتكوين مونيبال قصص نجاح اللاعبين I ديفيد هاردينغ بول تودور جونز بيل دون كين تروبين جرف أسنيس جب بوشود لاري هايت إد سيكوتا جون W هنري سالم أبراهام بول مولفاني كيفن بروس ديفيد دروز جيم سيمونز مارتن لوك ليدا براغا تورتلترادرس اللاعبين إي قاعة المشاهير دانيال كانيمان وارن بافيت جيسي ليفرمور بوي الغطاس ريتشارد دونشيان أموس هوستيتر نيكولاس دارفاس جيرالد لوب آرثر كوتن هنري كليوس روي لونغستريت بينوا ماندلبروت يوجين فاما نبك كون جوب نيت الفضة الطبيعة رعاية البحوث تف أصول تف الأحداث الكبيرة كل بودكاست إبس. تف بودكاست إبس. إبس السلوكية. نوبل بودكاست إبس. التجارة الكل لا تغيير صفر-سلوك الفجوة الفجوة لا الدكتوراه خاسر متوسط. الخاسرين لا الذاكرة الحظ البجعات السوداء الألعاب خلاف بايزيان حول حول المدونة كوفيل كتب الصحافة لايف فيلم التأثيرات الكتب المفضلة أوراق بيضاء خطر بارادوس الدافع عمليتي قيمة انطلاق رأس المال شراء وضمان الأمل الاتصال.

&نسخ؛ 2004-18 الاتجاه بعد والتجارة؛ كل الحقوق محفوظة. | خريطة الموقع.

معلومات عن الاتجاه التالي والتجارة؛ شبكة المواقع قد لا يتم نسخها أو إعادة طباعتها أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن خطي من مايكل كوفيل و تريند فولوينغ (ولكن يتم الحصول على إذن كتابي بسهولة ومنح عادة). والغرض من هذا الموقع هو تشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وريادة الأعمال والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل كوفيل، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتستند المواد الفردية إلى آراء المؤلف المعني، الذي قد يحتفظ بحق المؤلف كما هو مذكور. وتهدف المعلومات على هذا الموقع كما تقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والخبرة من مايكل كوفيل ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها كدعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات على هذا الموقع مباشرة من كفتك، سيك، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل المديرين المذكورين هنا. نحن نفترض أن جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو الأخطاء الكتابية التي أدلى بها المصادر. الاتجاه التالي والتجارة؛ الأسواق وتبيع مختلف البحوث الاستثمارية والمنتجات الإعلامية الاستثمارية. القراء هم وحدهم المسؤولون عن اختيار الأسهم والعملات والخيارات والسلع والعقود الآجلة، والاستراتيجيات، ومراقبة حسابات الوساطة الخاصة بهم. الاتجاه التالي والتجارة؛ والشركات التابعة لها والموظفين والوكلاء لا تطلب أو تنفذ الصفقات أو تقديم المشورة الاستثمارية، وغير مسجلة كوسطاء أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو حكومية. الاتجاه التالي والتجارة ؛، تورتلترادر ​​& ريج ؛، تورتلترادر ​​& ريج؛ هي علامات تجارية / علامات الخدمة من تريند التالية. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالية والتجارة؛.

ريمينيسسنس أوف a ستوك أوبيراتور بي إدوين ليفيفر بدف.

"إذا كنت تريد فرصة لعوائد كبيرة في الثور، الدب والأسواق بجعة سوداء، هذا هو المكان الذي تريد أن تكون، ولكن هذا ليس كوبونات لقطة، لا خطر، لا عودة".

قواعد نظام التداول.

ليس هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها الاتجاه التالي. قد يكون للقرص الصغير نتائج إيجابية ولكن التأثير عادة ما يكون طفيفا جدا. إذا كنت تنفق الكثير من الوقت في النظر في الاختلافات طفيفة من قواعد الدخول التي قد خطر فقدان الأجزاء الهامة. والحقيقة هي أن معظم قواعد نظام الاتجاه التالية تفعل الشيء نفسه. أنها تظهر نتائج مشابهة للغاية لمجرد أنها تحاول تحقيق الشيء نفسه. بكل الوسائل، تلعب حولها مع قواعد مفصلة. فقط تأكد من القيام بذلك بعد أن كنت قد حاولت الاستراتيجية الأساسية. فهم حيث تأتي القيمة من البداية وأنت & # 8217؛ ليرة لبنانية ندرك مدى قلة قواعد الدخول يعني حقا.

القيمة في الاتجاه المهني استراتيجيات التالية تأتي من التنويع. القواعد المعروضة هنا جيدة بما فيه الكفاية لتحقيق نتائج على قدم المساواة مع الاتجاه الكبير التالية صناديق التحوط الآجلة. جعل القواعد أكثر تعقيدا لا يساعد أدائك. الخطأ هواة الأكثر شيوعا هو لقضاء كل الوقت والتبديل قواعد الدخول والخروج وليس بما فيه الكفاية تحليل موقف التحجيم والعالم الاستثمار.

القواعد البسيطة المعروضة هنا جيدة بما فيه الكفاية لتكرار أداء العديد من الاتجاه اسم كبير التالية صناديق التحوط مع دقة عالية والارتباط. في كتابي أنا بالتفصيل عدة طرق هذا يمكن زيادة تعزيز وتحسين. لا يخطئ على الرغم من. قواعد نظام التداول هو العنصر الأقل أهمية في الاتجاه الخاص بك بعد استراتيجية التداول.

بعض الأسواق هي في حد ذاتها أكثر تقلبا من غيرها. ولإعطاء كل موقف فرصة متساوية للتأثير على النتيجة النهائية، يجب أن تكون المراكز أكبر بالنسبة للأسواق الأقل تقلبا. ويمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة. تستخدم إستراتيجيتي الأساسية متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) لهذا الغرض. ويقيس مؤشر أتر متوسط ​​حركة السعر اليومي للسوق. وهذا يمكن أن يكون بديلا للتذبذب. تعيين الهدف المطلوب التأثير اليومي لكل موقف. ثم حساب عدد العقود التي تحتاج إلى التجارة لتحقيق ذلك على أساس أتر. وهذا يفترض بطبيعة الحال أن التقلبات تظل على حالها تقريبا. وهذا ليس هو الحال دائما. انها تقريب وعلى هذا النحو فإنه يقوم بهذه المهمة.

وأستخدم االستراتيجية األساسية على هذا الموقع األثر اليومي المطلوب البالغ 20 نقطة أساس.

لا يسمح بفتح المراكز الطويلة إلا إذا كان المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم والعكس صحيح. هذا هو لضمان أننا لا تضع على الصفقات مكافحة الاتجاه السائد. فهو يقلل من عدد الصفقات ويقلل من خطر الوقوع في الأسواق الخاطئة.

أدخل مراكز شراء طويلة على أعلى مستوى جديد في 50 يوم. العكس بالعكس للسراويل. الذهاب مع الاختراق وركوب الاتجاه. لا شيء آخر. يتم إنشاء إشارات على بيانات الإغلاق اليومية والتجارة التي اتخذت في فتح في اليوم التالي. يتم احتساب الانزلاق بالطبع، فضلا عن تكاليف التداول.

الخروج من ثلاثة متوسط ​​المدى الحقيقي يتحرك ضد الموقف من ذروة القراءة. وبالتالي لدينا خسارة نظرية من 60 نقطة أساس. لا يتم استخدام أي توقف لحظيا، لذلك هناك حاجة إلى إغلاق ما وراء ثلاث وحدات أتر لوقف ليتم تشغيلها في اليوم التالي.

تداول اتجاه النظام التالي في سوق واحدة أو فقط عدد قليل من الأسواق المختلفة هو الانتحار. قد تكون هناك فترات طويلة، حتى سنوات، حيث لا توجد ببساطة اتجاهات في أي فئة معينة من الأسواق أو الأصول. والفكرة الرئيسية هي تداول العديد من الأسواق التي تغطي جميع فئات الأصول في نفس الوقت. إذا فشلت في القيام بذلك، فإن هذه الاستراتيجية ببساطة لا تعمل.

عالم الاستثمار الذي اخترته سيكون لها تأثير أكبر بكثير من التغيير والتبديل شراء وبيع القواعد، لذلك اختر بحكمة. يجب عليك اختيار مجموعة واسعة من الأسواق وتجنب تركيز عال جدا في أي قطاع واحد. وعلى المدى الطويل، يحقق التوازن السليم بين جميع قطاعات السوق الرئيسية أفضل النتائج.

يمكنك دراسة مجموعة واسعة من الأسواق في صفحة اتجاهات العالم، والتي يتم تحديثها يوميا مع الرسوم البيانية والتحليلات.

27 تعليقات.

شكرا لك للمشاركة.

أعتقد أنك & # 8217؛ استخدام فترة 100 يوم ل أتر كما وصفت في كتابك، أرين & # 8217؛ ر لك؟ I هافن & # 8217؛ t العثور على إعدادات أتر بالضبط في هذه المقالة. أنا أحب مفهوم فترة أطول ل أتر، فإنه يعطي نتائج أكثر سلاسة من أتر أقصر مثل 14 يوما واحد أو 21 يوما واحد. شكرا لكم مقدما على التوضيح. PK.

أعتقد أنني استخدمت 100 يوم، وتمهيد الأسي. وهو لا يهم كثيرا.

قد تحتاج أيضا إلى النظر في منطق إعادة التوازن الموقف العادي. هذه النقطة الهامة التي تركتها من الكتاب لتجنب التعقيد المضافة.

أود أن أعرف ما منصة التداول / البرمجيات التي تستخدمها. حاولت عددا كبيرا من المنصات وأنا ملاذ & # 8217؛ ر وجدت الحل المهنية. ما هي المنصة التي سوف توصي للرجال مثلك؟ هل يمكن أن أذكر أيضا الوساطة اللائقة التي تستخدمها.

شكرا لكم مقدما على أي فكرة!

أجد رايتدج لتكون واحدة من أفضل المنصات. حقيقة أنه لا يوجد سبب ردي قذر ولا يضر، ولكن هذا ليس السبب الرئيسي لي. followingthetrend / 2017/05 / لماذا-I-يفضل-rightedge مقابل استراتيجية النمذجة /

نحن & # 8217؛ استخدام عدد قليل من أكبر البنوك الاستثمارية & # 8217؛ أنا & # 8217؛ حاولت المشتبه بهم المعتادة، غس، جيم، ن الخ. ليس هناك الكثير من الفرق بينهما، على الرغم من أنني لم تكن سعيدة جدا مع اثنين من البنوك الاستثمارية السويسرية. اختيار وسيط يعتمد كثيرا على من أنت وماذا تريد أن تفعل. من الواضح، والابتعاد عن جميع الآلاف من الفنانين كون تشغيل & # 8216؛ إدخال الوساطة & # 8217؛ اعمال. هناك الكثير منها تستهدف سوق التجزئة، ولا سيما في الفضاء فكس. استخدام وسيط حقيقي، مع ترخيص المصرفي الفعلي في بلد موثوق به.

في الجزء الأكثر سهولة، أحب ساكسو سويسرا.

لا يناقش الكتاب التحجيم داخل / خارج لأنك قلت لك أنها عرض استراتيجية منفصلة. هل كتبت في أي مكان عن الاستراتيجية الأساسية مع توسيع نطاق / خروج، أو زيادة عامل الخطر على الفوز المواقف، أو زيادة حجم الموقف مع الحفاظ على عامل الخطر؟

وباختصار، أجد أن معظم أساليب التحجيم هذه تعتمد على عقلية القمار وعدم فهم الرياضيات. فإنه لا يجعل أي معنى لتغيير المخاطر الخاصة بك على أساس النجاح أو الفشل الأخير. واحتمالات ارتفاع النفط الخام في الأسبوع المقبل لا تعتمد على ما إذا كان لديك ربح مفتوح على ذلك أم لا.

معظمنا في الأعمال التجارية تستهدف فولا معينة وإعادة التوازن بانتظام للبقاء على مقربة منه.

بيراميدينغ ومثل هذه الأمور هي الهواة بدقة.

شكرا أندرو. أنا أفهم مشاعرك على الهرمية، على الرغم من أنني أرى التحجيم في ضوء مختلف، وسيلة للحد من / إدارة المخاطر بدلا من زيادة ذلك. إذا كانت الأسعار غير عشوائية وإذا كانت الأسواق تميل إلى الاتجاه، ثم إضافة في اتجاه الاتجاه يبدو وكأنه وسيلة معقولة للحد من الخسائر، وإدارة الرسوم البيانية، وتحسين حجم الأرباح على الصفقات الفوز. فقد استقر دينيس وإيكهارت في مواقفهما بينما كانا لا يزالان يستهدفان التقلب، وكان لي أن افترض أن الكثيرين من معاصريهم وفروعهم كانوا يفعلون نفس الشيء. هذا & # 8217؛ لماذا أنا فوجئت أنه لم يكن & # 8217؛ ر تغطيها في الكتاب. هل حصلت على هذا الخطأ؟

هناك سبب لسبب عمدا لم يذكر دينيس أو إكهاردت أو السلاحف في كتابي. أجد البطل كله ثقافة العبادة لتكون عقلانية للغاية وخطيرة تماما.

تقليد الناس يخدم فقط للحد من التفكير النقدي. ومن الرائع أن هؤلاء الناس، وغيرها الكثير، جعلت ذلك. استراتيجيات النسخ وضعت مع القلم والورق في 70s ونشر اليوم هي فكرة سيئة للغاية.

يجب أن تكون الوسيطات مثل & # 8216؛ الطريقة X جيدة لأن التاجر الثرى Y يستخدمها & # 8217؛ إيسن & # 8217؛ t صالحة. هذا هو الطريق الخطأ لمعالجة مشكلة. ماذا لو كان المتداول Y يقضي نصف ساعة في يودلينغ في الصباح؟ ولعل هذا هو مفتاح نجاحه؟

أصبحت قواعد السلاحف الأصلية نوعا من الدين الغريب. لديهم القليل جدا من القواسم المشتركة مع صناعة كتا الحديثة. وتتحرك البحوث قدما وتتغير الأعمال التجارية. تذكر أيضا أن الناس مرئية أرين & # 8217؛ ر دائما أفضل. بعض من أفضل مديري صناديق التحوط كتا وأنا أعلم، مع المليارات تحت الإدارة، لم يسمع من السلاحف قبل أن أحضر الموضوع فوق البيرة & # 8230؛

الثقافة كلها عبادة بعض التجار هو إلى حد كبير شيء التجزئة. إنه أمر رائع بالنسبة لأولئك الذين يبيعون أحلام غنية سريعة، ولكنه لم يساعدك كثيرا إذا كنت تحاول تحسين بحثك.

نموذج استراتيجية السلاحف. هو & # 8217؛ s سهلة. أصدر كورتيس القواعد منذ فترة طويلة ويمكنك تحميلها مجانا. followingthetrend / mdocs-الردود / الأصلية السلاحف-قواعد /

إجراء اختبار باكتست على هذا النموذج على مدى العقود القليلة الماضية. تحقق من عدد المرات التي كنت قد فقدت كل ما تبذلونه من المال. انها مفهوم مثير للاهتمام لنمذجة والتعلم من، وليس على الأقل لمعرفة المزيد عن كيف ولماذا فشلت.

ومن الرائع أن هؤلاء الرجال جلبوا البحوث إلى الأمام في السبعينيات والثمانينيات. لقد كان ذلك منذ وقت طويل على الرغم من أن الأبحاث قد حان الآن أكثر من ذلك بكثير.

نصيحتي هي أن تستمع إلى الأفكار من جميع أنواع المصادر، ولكن لا تثق بها. وهذا يشمل الألغام. ثم يمكنك إجراء البحوث الخاصة بك. اكتب الأفكار التي سمعتها. اختبرها. معرفة ما يعمل وماذا لا & # 8217؛ ر.

بتو، دنيس و إيكهاردت واسن & # 8217؛ القيام بأي نوع من فولا استهداف في الأيام الخوالي. تحجيم المواقف استنادا إلى أداة فولا إيسن & # 8217؛ t فولا الاستهداف. هذا الأخير هو حول استهداف std. dev سنويا على أساس محفظة ويتطلب مقارنة مستمرة من فولا تتحقق لاستهداف فولا، إعادة التوازن في كثير من الأحيان بشكل متكرر. وهناك مسألة مختلفة تماما، لم يتم سماعها مرة أخرى في تلك الأيام.

وبفضل التوضيح المتعلق باستهداف تقلبات الحافظة، لم أكن أشعر بالتقدير. إغفال دينيس / إكهاردت يبدو واضحا الآن، لم أكن & # 8217؛ ر حتى إشعار في ذلك الوقت. هل ستقولون إن التحجيم في المواضع كما فعلوا كان عيبا (أي عوائد مخفضة أو نوعية عوائد)، أم كان مجرد جزء عفا عليه الزمن / غير ضروري من النظام؟

أنا لا أعتقد أنه من الجيد أن يتداول أي شخص قواعد السلاحف القديمة اليوم، ولكن في الوقت نفسه أريد أن أكون حذرا مع انتقاداتي. ومن السهل أن نقول اليوم أن شقيق رايت كان طائرة كربي. من الواضح أنها نسيت المحرك النفاث.

هؤلاء الرجال، وغيرهم من الناس أقل شهرة، وضعت الأرض العمل. دراستها والتعلم منها. ولكن دون & # 8217؛ ر الذهاب قفز قبالة الهاوية في رايت فلاير الثاني.

يستخدم نظام السلاحف الأصلي خطر شديد. إنه نظام جعل أو كسر، حيث يمكنك أن تجعل من طن من المال بسرعة حقا، أو على الأرجح تفقد كل ذلك أسرع. تم تداوله في وقت كان هذا النظام يعمل بشكل جيد.

الكثير من الأفكار الأساسية من تلك الأيام تستخدم اليوم، ولكن بطريقة مختلفة جدا. كما أن أفكار الأخوين رايت لا تزال مدرجة في الطائرات. وقد تطورت الأعمال ونضجت الرغم من ذلك.

والمحاكاة في الكتاب، والنتائج، مع (50 و 100) إما أو سما كمرشح الاتجاه؟

لقد استخدمت إما، ولكن نسيت أن أذكر أنه في الكتاب. إنه لا يهم حقا. والمؤشرات غير مهمة أبدا.

النموذج المبسط I أظهر في الكتاب يمكن أن تكون أكثر بساطة. حاول نموذج X مومنتوم بسيط على سبيل المثال، حيث تذهب طويلا إذا كان السعر فوق X قبل أشهر، وإلا قصيرة. بسيطة بشكل مثير للدهشة، لكنه يلتقط الجزء الأكبر من الاتجاه الاتجاه التالي.

أولا وقبل كل شيء، شكرا لك. أنا معجب جدا بالمواد الموجودة على موقع الويب الخاص بك، وأعتزم شراء كتابك، وأنا ممتن جدا للمعلومات التي شاركتها.

أنا أبحث عن نظام التداول الميكانيكية في نهاية اليوم التي يمكن أن تتبع مع الثقة والانضباط.

لدي بضع سنوات من الخبرة التجارية التقديرية، ولكن لا أرباح متسقة.

أنا باكتستد النظام الذي تصفه هنا، مع أميبروكر.

الأسواق التي استخدمتها: النحاس، الذهب، الذرة، ناتجاس، النفط، الأرز، فول الصويا، القمح، أودوس، يوروس، غبوسد، نزدوسد، أوسكاد، أوسجبي، S & أمب؛ P500، TNOTES10، باند.

اختبرت ذلك من يناير 2000 إلى يوليو 2018، مع البيانات التاريخية في نهاية اليوم لجميع الأسواق المذكورة أعلاه.

أود أن أقدم نتائج بحثي وآمل أن تكونوا على استعداد للإجابة على أسئلتي الثلاثة.

باختصار، جعل النظام الخاص بك المال.

ومع ذلك، استنادا إلى التحسين، يبدو أن المعلمات أفضل لاختيار الأسواق بلدي إما 150 و إما 350، والدخول على 120 يوما عالية أو منخفضة. (بدلا من 50 و 150 و 50 على التوالي). 3 أترس يبقى أفضل.

أفضل & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ لم المعلمات لا تزيد الأرباح، لكنها خفضت السحب بنسبة النصف!

1. حتى مع التحسينات بلدي، و كار / مد لبلدي باكتست هو 0.50.

مجمع العائد السنوي 8٪، ماكس تراجع 16٪.

هذا هو مع حجم الموقف على أساس فوليلي، خطر الهدف 2K $ لكل التجارة على حساب 100K.

وقدرت انتشارا متحفظا للغاية والكوميونات.

هل هذا جيد بما فيه الكفاية؟

هل تبدو النتيجة مقبولة لك؟

ما هو قياس كار / مد لهذا النظام في الاختبار الخلفي الخاص بك، أو مع الأنظمة التي تتاجر فعلا، إذا كنت قد تسأل؟

2 - ومضى يقول إن منحنى رأس المال لديه فترة سحب مدتها خمس سنوات تقريبا، من عام 2009 إلى عام 2017.

وأنا أعلم أن هذا لم يكن أفضل وقت لأي نظام التالية الاتجاه، ولكن أتوقع أنه سيكون من الصعب جدا التمسك هذا النظام يجب أن يكون السحب الجديد مثل هذا يحدث.

هل تعتقد أن هذا السحب لمدة 5 سنوات مقبول على الإطلاق؟

هنا هو الرابط إلى تقريري باكتستينغ مع لقطات منحنى الأسهم. إلقاء نظرة على المخططات إكيتي كيرف.

3. هل يمكنني تداول جميع الأسواق باستخدام قواعد مشتركة؟

أنا أفهم أنني لا ينبغي أن تنحنى تناسب إماس وقناة و أترس لكل سوق & # 8230؛ أعرف & # 8230؛ ولكن ربما يكون من الصحيح أن يكون هناك قواعد منفصلة لمؤشرات الأسهم وأسعارها وفصلها عن السلع وفوركس؟

هذا النظام، في بلدي باكتستست، كان يفقد المال على S & أمب؛ P، تنوتس، داكس و باندز.

لذلك استبعدت هذه الأسواق من محفظة. (لكسب المال على S & أمب؛ P يحتاج أقصر إماس وتوقف أوسع، مثل 7 أترس، ولكن بعد ذلك يجعل أقل من المال في السلع والعملات الأجنبية).

يجب أن التجارة على السلع وفوركس مع بلدي باراماترز؟ (وتخطي S & أمب؛ P، داكس، تنوت و بوندز)

أم يجب أن أبقى على البحث عن نظام يجعل المال في جميع الأسواق؟

هل كسب المال على جميع الأسواق في باكتست الخاص بك؟

أنا & # 8217؛ d يسرني أن نسمع منك.

شكرا جزيلا مقدما!

PS. لقد مكنت التعليقات على الملف لقد شاركت أبوف، حتى تتمكن من التعليق عليه كما كنت مراجعته. شكرا لكم!

& # 8230؛ الذي يعرض منحنى الأسهم محاكاة هذا الاتجاه الأساسي النظام التالي، حتى منتصف 2018.

و & # 8230؛ يبدو أن منحنى رأس المال يشبه إلى حد كبير إصداري (على الرغم من أنني استخدمت مجموعة مختلفة من الأسواق (التي يمكنني الوصول إليها) ومعلمات مختلفة (أطول إماس بعد التحسين)، وهذا التشابه، على ما أعتقد، له انعكاسان: 1. كان باكتيست الصحيح ، 2. كان 5 سنوات من السحب الحقيقي.

تعليقات؟ شكرا جزيلا. لقد لصقت الرابط أيضا بالوثيقة التي ربطتها في تعليقي أعلاه. آمل أن يكون هذا ثاقبة للآخرين كذلك & # 8230؛ وأنا أتطلع إلى التعليقات.

آسف لتأخير طويل.

لا & # 8217؛ ر حقا لديك الوقت للقيام التقييم السليم للنموذج الخاص بك. ضع في اعتبارك أن النموذج الأول الذي أصفه هو نموذج تجريبي يستخدم لتقريب ما تقوم به صناعة كتا على مدى العقود القليلة الماضية. إنه لا يعني النموذج الفائق الموصى به من أي نوع. من السهل جدا تحسينه، ولكنني أردت أن أبقيه بسيطا ومتوسطا من الطريق لجعل نقطة. في الواقع، أسفي الوحيد هو عدم جعل النموذج في الكتاب حتى أبسط. إذا كنت قد استخدمت جيدة 12 شهرا نموذج الزخم جيدة، وربما كانت هذه النقطة كان أكثر وضوحا.

إن السحب من خمس سنوات غير مقبول. ولكن يمكن أن يحدث ذلك. لن تتمكن من الحفاظ على العملاء إذا قضيت خمس سنوات تحت الماء. يمكن أن تقتل تماما عملك، ولكن من المستحيل جعل نموذج يضمن أنه لن يحدث أبدا.

أود أن أوصي تداول جميع الأسواق بنفس القواعد. هذا بالطبع لا يمنعك من صنع القواعد التي تتكيف مع هيكل المدى، والتقلب، والاتجاهات الخ جعل القواعد التي تقول & # 8216؛ التجارة هذه المعلمات للذرة & # 8217؛ هي فكرة سيئة. ومن شأن وضع قواعد تتكيف مع خصائص السوق أن يكون منطقيا.

أيضا، أنت & # 8217؛ لن كسب المال في جميع الأسواق. ولكن لا تحتاج إلى. أي سوق أو موقف فردي غير ذي صلة. الشيء الوحيد الذي يهم هو النتيجة النهائية. وبما أنك لا تعرف الأسواق التي ستؤديها، والتي لن تفعل ذلك، فسيتعين عليك تداولها جميعا.

نأمل أن يساعد & # 8230؛

مرحبا أندرياس، اشترى وقرأ كل من كتبك، والأشياء الرائعة. أ & أمب؛ 8217؛ م ولكن بداية للتفكير أنا & # 8217؛ كنت يساء فهم شيء: عندما تكتب & # 8220؛ التأثير اليومي المطلوب من 20 نقطة أساس & # 8221؛ ، هل تقول خطر 0،2٪ من حقوق الملكية الخاصة بك لكل أتر من سي = 0،6٪ مجموع لكل موقف لموقف 3atr؟ هذا هو ما أنا & # 8217؛ فكرت حتى الآن ولكن أنا & # 8217؛ م بدأت أعتقد أن ليس هو الحال؟

أيضا، عندما نتحدث عن المخاطر لكل موقف، هل تعتقد أنه يجب أن يستند إلى المبلغ النقدي فقط في الحساب؟ أجد أنني غالبا ما يكون الأرباح مفتوحة كبيرة بدلا في حين أن الخسائر الصغيرة أكل بعيدا في النقد، وترك لي مع أحجام أصغر وأصغر الموقف.

المخاطر ليس لها علاقة مع توقف المسافة. هذا هو سوء فهم عادة ما يستمر في تداول الكتب التي كتبها الناس الذين لا تفهم حقا التمويل.

و 20 نقطة أساس هي متوسط ​​العائد اليومي للمحفظة. إذا كان الصك المعني يحافظ على التقلب الحالي (وهو افتراض ضخم)، فإنه سيكون له في المتوسط ​​تأثير على الحافظة الإجمالية بنسبة 0.2٪ كل يوم. صعودا أو هبوطا.

ويتعين قياس المخاطر على مستوى المحفظة. إن مبلغ النقد المتاح غير ذي صلة بهذه الحسابات.

شكرا جزيلا، قرأت كتاب الأديان كورتيس (جيدة، بالمناسبة) قبل لك ويفترض أنك تعني شيئا مماثلا. يمكنك أن توصي المزيد من القراءة؟

أعرف كورتيس. انه & # 8217؛ ق رجل نزيه. انه & # 8217؛ ق غريبا بعض الشيء، ولكنني أغتنم رجل غريب صادق على المعتاد يخدع الرجال أي يوم. بطبيعة الحال، نضع في اعتبارنا أن كورتيس توقفت عن العمل في التداول حول سن 23، أكثر من 25 عاما.

الخدعة هي تحديد من يعرف ما هم & # 8217؛ الحديث عنه والذي يجعل منه حتى يذهب على طول. يمكن أن يكون من الصعب أن نرى على غلاف الكتاب، ولكن في كثير من الأحيان أنه & # 8217؛ s بعيدا عن وصف المؤلف. & # 8220؛ شكس كان لديه شغف للتداول لمدة 20 عاما & # 8221؛، يعني أنه لا يملك أي خلفية الفعلية في الأعمال التجارية. & # 8220؛ نظم التداول المتقدمة ورأس المال المملوكة المدارة لمدة 20 عاما & # 8221؛ يعني أيضا أن شخصا لم يعمل في الميدان. وهناك العديد من هذه الطرق المعتادة التي يصفها المؤلفون أنفسهم لتغطية النقص التام في الخلفية الحقيقية. كما أنه يظهر دائما على المصطلحات التي يستخدمونها. وتشمل الهبات الميتة كيف أنها تعرف المخاطر، والتي عادة ما تكون التخمينات كاملة من ما يعني كلمة، مثل & # 8220؛ كم من المال سوف تخسر إذا كان السعر ينخفض ​​إلى نقطة توقف بلدي & # 8221؛. حاول اقتراح أنه في مقابلة عمل كمحلل المخاطر وأنت سوف تحصل على الضحك على الطريق للخروج من الباب.

قراءة الكتب التي كتبها ميب فابر، كاتي كامينسكي، إرني تشان وهؤلاء الناس للحصول على الصورة الأكبر. Most retail level trading books just muddle the picture.

Thanks for taking the time. I have 25 years experience in engineering, product development and one thing trading and my profession have in common is: I don’t get away with anything in neither! Whether trying to cut corners or being ignorant, it always catches up to me and maybe that is why I like trading on a very basic level: I can’t bullshit the market, the facts rule and that makes it the most honest environment I’ve ever experienced.

Does these rules / trendfollowing sytem also work on smaller times frames ? A hourly timesframe ?

Hi Andreas. It’s a timepiece of an article. شكرا لكم.

I’m a newbie and I’ve dedicated a lot of time to learning from my mistakes (cost me 50% of my account, tuition fees I’d say). Over Reliance on indicators and terrible multiple time frame analysis, poor risk management at times. You name it and I’ve made those mistakes.

Now I just watch out for price action and trends using other confluence factors like EMA. It’s simple yet effective.

How do you put tighter stops without getting stopped out, because sometimes I get stopped out with retracements from prevailing trends. I want to improve my risk to reward ratio which is now usually between 1:1 and 1;2? Sometimes the previous swing lows on larger time frames are too large and on smaller time frames seem like noise?

Hi Andreas. Do you think this estrategy also work in weekly timeframe? Or trading once a week? شكرا لكم.

Love that book, I’ve currently coded the strategy in Amibroker using Norgate/Premium Data futures for the data. I’m having some difficulty in getting the position sizing correct for the risk parity weighting in the futures mode, are you able to point me in the right direction of where I can find some help on this?

I have been following your work for awhile. أشياء جيدة حقا.

May I ask, how do you manage trades that are stopped out by your 3 ATR rule, but rebounded almost immediately and carry on to trend really well in the original direction resulting in a major trend?

Since not missing a major trend is so important to this strategy, would you use a re-entry rule?